趋势策略2号

如何有效提升交易信号的胜率并使其脱离对参数的高度依赖？简单如MA策略，随着使用的参数不同，实际交易的效果也会大相径庭。当我们遇到一个交易信号之时，总会面临一种两难的选择：它究竟是有效信号还是噪声？绝大多数量化研究者都会在模型中默认每次信号都是无记忆的、独立同分布的随机过程，可随着研究深入，我们发现事实远非如此。特定的的交易信号会在一定的行情风格（趋势or反转）中保持一定的有效性和单调性，实际上，使得市面上绝大多数的alpha基金保持持续盈利能力的动力就在于此。在本策略中，我们精选了具有高可持续性和alpha因子，并将其指标化作为我们的择时信号。与此同时，针对择时策略运行品种少的特性，我们优化了策略的鲁棒性以期达到更稳定的表现。
 
本策略为趋势策略，也可以认为是对趋势行情有着正向的风格暴露；但同时，本策略着重优化了在反转行情中的表现，使得其在风格不断切换的市场中争取总体盈利的态势。